50****632024-06-12 01:28:25
50****63老师，能否解释这里”liquidity of interest rate futures decrease for forward rates further in the future”
回答（2）
Alex Chagall2024-06-12 12:05:48
Alex Chagall同学，你好！
这句话是说利率期货的流动性在未来会进一步下降，所以STIR futures只能对冲短期债券的利率风险。
望采纳，祝通过！
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为什么利率期货的流动性在未来会变更差呢
Simon2024-06-13 16:13:32
Simon同学，上午好。
因为利率期货=100-forward rate
但未来的利率越远，市场对这些远期利率的预期就越不确定。这种不确定性使得投资者和交易者更难预测，从而减少了交易的意愿和频率，流动性就差。
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