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天堂之歌

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张同学2024-06-10 23:19:52

老师，tracking errror 最大的为什么是EFA呢，不是挑选的样本数越多tracking error 越小吗

回答（1）

Fenton Chen2024-06-11 00:11:37

同学，你好！

个数越多，越难模拟，Tracking Error越高，因为成分股中总有一些成交不活跃的股票，要完全复制需要更多的交易成本，而指数编制时不考虑交易成本

望采纳，谢谢!

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