Yuzuru2024-06-10 18:27:32
Yuzuru固收答疑里关于总风险的计算，为什么不能简单的用40%*日本股票的风险+60%*加拿大股票的风险，而是再用相关系数的方法计算一次？
回答（1）
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wendy2024-06-10 20:16:32
wendy同学，你好
标准差也就是风险。他不仅取决于证券组合内各证券的风险，还取决于各个证券之间的关系。
组合的方差计算标准方式就是答疑中的计算方式。
如果两个股票完全正相关，投资组合的标准差才是σP=W1σ1+W2σ2
各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，所以不同股票的投资组合可以减低风险，但又不能完全消除风险，所以要按照题目答疑中给出的方式进行计算。
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