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KEVO2024-06-10 02:02:13

LM3 Guten case的第二题 为什么 remain unchanged呢 课件里面有说如果是negative correlation 我们就可以少hedge 因为他们movement会互相抵消 这不算是一种return预期的改变吗

回答（1）

最佳

Simon2024-06-13 10:27:44

同学，上午好。

根据公式，correlation影响的是风险，不影响收益。correlation增加，那么风险会增加。但题目问收益，不受影响，所以unchanged。

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