考同学2024-06-09 23:21:37
考同学三级 另类投资 百题 这里我可以理解criscs时候，VIX exposure从0.123降到-0.111，也就是short volatility。 那么我的问题是：selling puts怎么就是short波动率了？最准确的回答应该是selling VIX future吧？selling puts和short波动率之间的推导关系请教老师帮梳理一下
回答（1）
Simon2024-06-13 11:17:58
Simon同学，上午好。
不管是call还是put，他们和volatility都是正相关的，volatiliy越大，call和put的价值就越大（因为波动大了，更可能行权）
所以不管是long call还是long put，都是long volatility，反之，short volatility，那么可以用short option来表示。那么选项里就只有A符合。
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