yy2024-06-09 22:46:21
yy老师，图中的0.65%是超过无风险利率的部分，而factor returns（market）（能否理解为benchmark？）并不是超过无风险利率部分，是否题目不够严。若题目告知无风险利率Rf，是不是应该用0.65%+Rf-0.45%才是active return？
回答（1）
Simon2024-06-12 13:29:03
Simon同学，上午好。
market factor return=Rm-rf=0.45%，所以active return=0.65%-0.45%=(Rp-Rf)-(Rm-Rf)=Rp-Rm=0.2%
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