张同学2024-06-09 21:21:39
张同学老师，这道题为什么B选项不行呢，买1个10-year的CDX IG，CDS spread是135bps，卖1.82个5-year的CDX IG，spread是85bps，85*1.82=154.7bps，154.7大于135，不会也有利可图吗
回答（1）
wendy2024-06-10 21:48:59
wendy同学，你好
题目中问的是在economic contraction的预期下，该如何选择投资策略。
所以在这个的前提下，我们首先要考虑economic contraction的特点，在contraction时，短期公司债的spread会增大，短期债违约的概率也回增加，因此这个时候买短期高收益公司债的CDS是最合适的。
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