努同学2024-06-08 21:32:54
努同学不太理解delta gamma的期限和关系，能展开说说吗，为什么一个受短期影响，一个受长期影响？
回答（1）
Simon2024-06-21 11:10:44
Simon同学，上午好。和时间关系不是太大。
option的定价其实受到五个因素影响（BSM模型中的五个因素：到期时间，股价，无风险利率，股票volatility，行权价），其中股价变动导致期权费变动的是delta，而gamma是delta的变动导致期权费的变动，依然和股价有关，是股价的二阶导。
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