张同学2024-06-07 15:32:53
张同学老师，这道题从哪里看出来是用incremental Var呢，什么时候用Cvar和relative Var呢
回答（1）
孤枕群书2024-06-07 22:24:19
孤枕群书张同学，你好！
Incremental VaR衡量的是新加入一种投资品或者投资组合对于原来组合所带来的一个增量的VaR，正是题目中所讲的，所以选Incremental VaR
CVaR就是Conditional VaR, 也就是Expected Shortfall,衡量的是超过某一个VaR值，所带来的损失的加权平均值。
Relative VaR就是相对VaR值，也就是百分比VaR值，在某一置信区间用百分比表示的VaR, 比如 99%VAR为1%的资产组合的损失。
望采纳，谢谢！
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