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张同学2024-06-07 13:18:21

老师，excess return的计算公式是什么，答案中=spread0/period per year是指什么，答案中中2.75%*0.5代表什么，和公式中哪里对应

回答（1）

Simon2024-06-07 13:41:20

同学，上午好。

excess spread return = Spread0×t-spread duration×△Spread-LGD×PD×t，其中1，3项要考虑时间。*0.5对应held for six months

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