张同学2024-06-07 10:44:17
张同学这个I-SPREAD怎么求呢，swap rate和swap spread各是什么？答案没看明白，老师帮忙解释下
回答（1）
wendy2024-06-11 20:21:31
wendy同学，你好
swap spread 是swap rate和同期限国债利率之间的差额；
因此我们求swap rate=同期限国债利率+swap spread
根据题目给出的10年期和20年期国债利率以及swap spread，可以求出10年期和20年期swap rate
I-spread是企业债券到期收益率与期限相同的Swap Rate之差
由于企业债是12年的，我们要求出同期限的swap rate。
通过线性插补法和出10年期和20年期swap rate，我们可以求出12年的swap rate是2.15%
我们用公司债的到期收益率YTM-12年的swap rate就可以求出I-spread
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