罗同学2024-06-07 00:14:05
罗同学为什么最后题不是看sharpe ratio最大的，而是看sortino最大的。
回答（1）
suzhan2024-06-07 09:41:55
suzhan同学你好，因为最后一题需要考量的是下行风险，sharpe ratio是承担波动（包括上行和下行带来的波动）而获得的收益； 而sortino ratio才是来衡量承担下跌风险所获得收益的能力，所以要用sortino ratio
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