穆同学2024-06-06 23:02:59
穆同学老师，这个没有duration neutral啊
回答（1）
最佳
Emma2024-06-14 14:09:49
Emma同学你好，一个支固定收浮动的swap 的duration大概约等于固定利率债券的duration，因为浮动利率债券的duration很小，可以忽略不计。这个组合是一个收固定利率债券和这个swap，所以整体来讲，duration近似等于0 ,相当于是duration netural 。
如有问题可继续向我提问，祝考试顺利哦，加油~~
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