努同学2024-06-06 21:44:38
努同学所以duration是大还是小更好呢，对应long还是short呢？
回答（1）
Simon2024-06-12 10:47:35
Simon同学，上午好。
题目要求offset the difference between the active and index ，降低portfolio和benchmark的差异，所以要增加组合的2年，5年，30年的久期，降低10年的久期。
对应就是需要支付10年期swap，降低10年的久期，买入2年，5年，30年的债券期货，增加2年，5年，30年的久期
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