加同学2024-06-04 11:11:53
加同学这里没理解，如果资产之间的相关性越低less correlated，一个资产类型的波动与另一个几乎没啥关系，应该是设置比较宽的range才对呀。请老师再解释一下，谢谢！
回答（2）
Emma2024-06-04 11:29:15
Emma同学，你好，你反过来想啊，如果组合里有俩资产，各投50%，假设彼此之间相关性特别强，一个变动10%，另一个变动9.9%，所以整体来看，两个资产的资产比例和原来的不会差太多，所以不太会偏离SAA,所以range宽一点也没关系，反过来，如果相关性特别不强，一个涨一个跌，则很容易偏离SAA，因此要收窄range，使组合不会频繁偏离SAA.
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大梅梅2024-06-13 11:47:36
大梅梅老师，这节课里的range是股票价格变动上下10%这种range，还是指在股票在组合中占比高出SAA设定的上下10%（比如设定为占比40%，则股票占比可以在36-44%之间）？
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