Johnny2024-06-03 00:54:44
Johnnydynamic hedging
回答（1）
Simon2024-06-03 11:03:48
Simon同学，上午好。
1. 这里卖出的call的strike price一定要等于stock当前价格对么，对call的expiry date有要求么
对strike price和expiry date都没有要求。因为只需要满足stock和call的比例是1:1/delta即可。
例如call的strike=当前价格，那么delta=0.5，此时需要short 1/0.5=2 个call。又或者，此时call的strike＞股价，假设delta=0.2，那么需要short 1/0.2=5个call。
2. 如果是put，那么是买入|1/ delta put|份put，取绝对值。
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