努同学2024-06-02 15:43:20
努同学问一个关于计算权益端标准差的问题，为什么asset 和 liability的correlation增加，会导致权益端的标准差变小呢？怎么理解呢，公式又怎么体现呢？
回答（1）
Emma2024-06-04 15:17:34
Emma钟同学，你好，严格意义来讲，不是权益的标准差，是权益变动百分比的标准差，详细公式如下图，其中，𝜌表示资产与负债的相关性，在其他项不变的情况下，𝜌越大， standard deviations of the percentage changes in market value of equity capital 越大。
祝考试顺利，加油，望采纳~~
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