南同学2024-06-02 09:07:25
南同学所有的 VAR 都是tail risk的衡量工具， conditional Var衡量 left tail average， Incremental和relative VAR包括了两侧的tail risk？
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Simon2024-06-11 16:13:48
Simon对的，同学，VaR是左侧的分险。
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wendy2024-06-03 20:06:24
wendy同学，你好
Var都是衡量左尾风险的。
incremental var 衡量的也为左尾风险，指的是新增一定仓位的资产X对原资产组合带来的var变动，.你可以理解为当一个头寸加入到组合时，组合新增的 VaR ，或者说，从原组合删去一个头寸，组合所减少的 VaR
relative var 是指投资组合相对基准benchmark的tracking error的var。
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所以，VAR都是单边的风险，低于mean return的左侧。
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