考同学2024-05-31 22:46:11
考同学CFA 三级 固收 这题三个选项分别用于yield curve如何移动呀？key rate duration是非平行？那么convexity也也是非平行吗？
回答（1）
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suzhan2024-06-02 00:44:12
suzhan同学你好，关于上述的几个概念，你就记住各自的适用范围和特点就好了：
1、key rate duration，适用于非平行移动；
2、effective duration，主要是用于含权债券，至于收益率曲线的移动的话，肯定用于平行移动的准确性更好；
3、convexity，适用于收益率曲线有较大变化的，就要加入曲度的考虑。 它可以针对平行移动，也可以针对非平行移动。
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