考同学2024-05-31 12:07:28
考同学CFA 三级 固收，这题我的笔记计算加入杠杆的Rp和Duration p是否准确？Ve是原来组合的MV吗？讲义截图 protfolio equity是什么意思？
回答（1）
suzhan2024-06-02 00:23:28
suzhan同学你好，你的笔记只是标记方法不同，实质是没有问题的。
portfolio equity就是没有使用杠杆，即自有资金持仓的部分。
始终遵循一个原则，其实公式都不容易推导错误，那就是Equity=Assets - Liabilities ，无论duration还是return都是在这个基础上变化的。
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