ChiGe2024-05-29 08:31:07
ChiGe第五题的逻辑还是没懂。这里有三个假设，分别对应了三种risk，每一个假设错误都会造成对应的risk。老师在其他的提问中说2和3都被规避掉了，同样的道理assumption 1也是把非平行移动规避掉了啊？还是看不出他们三条在逻辑上有啥区别
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suzhan2024-05-29 10:30:24
suzhan同学你好，这道题老师在视频中解释的时候是有一些疏漏的，model risk不是因为平行移动的假设成立而可以规避掉的，model risk的问题是本身对于BPV asset 或 Liabilities的估算的错误，而不是收益率曲线是否平移的问题。
所以Assumption1-3都无法解决model risk的风险，但后两个风险是可以分别通过Assumption2和3解决掉。
同学可以参考一下原版书上对于model risk的解释再来强化记忆一下这道题要分析的知识点。
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