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Yuzuru2024-05-29 08:10:41

表格中，优点说可以减少market risk，缺点是增加active risk，应该怎么理解，谢谢？

回答（1）

suzhan2024-05-29 10:38:15

同学你好，多空策略可以调节beta，亦可以做到beta neutral，从而降低市场风险； 而多空策略对于做空的应用，增加了portfolio相较于benchmark的风险的偏差，从而使得tracking error加大，tracking error就是active risk。

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