Ava2024-05-28 14:43:15
Ava没有印象了，马科维茨有效前沿里面哪里说了以股票市值作为权重？
回答（1）
Simon2024-05-29 11:12:30
Simon同学，上午好。
马科维茨假设n个风险资产构成的投资组合，按照不同权重配比，可以构成一个投资机会集，投资机会集中最左边的点，这些点形成的曲线称为最小方差前沿，最小方差前沿中上半部分的曲线就是有效前沿，有效前沿上的权重配比是最优配比。
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不是以股票市值作为权重，权重是任意配比的，【按照不同权重配比，构成一个投资机会集】
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那为什么这个权重符合马克均值方差原理
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因为使用这个方法，默认前提是认为市场是有效的，所以就用流动市值作为权重，构建股票组合。认为这样的组合，在相同的风险下，能提供最高的收益，所以符合均值方差原理。
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