阴同学2024-05-23 11:05:41
阴同学这一题直接用1m*0.55=xm*0.65计算不好吗，这样算列式很麻烦，还是说我的方法只是恰好可以计算这个题目，换个题目就不行了
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Simon2024-05-23 11:50:29
Simon同学，上午好。1m*0.55=xm*0.65是所有题目都可以这样思考的。
其原理就是如果EMN，那么long stock的MV×beta，要等于short stcok的MV×beta。那么一long一short，相互抵销，组合的beta=0
因为PEP是高估（short），KO是低估（long），然后是分配1million到这个投资中，所以是long 1million KO，那么可以直接1million×0.55=X×0.65，X=0.846million，所以要short 0.846 million PEP。
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