曾同学2024-05-22 17:08:56
example 4的1B ，红框的结论是怎么得出来的？
回答（1）
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Johnny2024-05-27 10:00:40
Johnny同学你好，这个example就是看图说话。在Panel A中，能看出NUSD的权重处于峰值时，组合的标准差大约是18.1%，同时US bond的权重降为0，所以NUSD和US bond出现了此消彼长的情况。随着标准差进一步加大，NUSD权重开始下降，而当US small cap的权重处于峰值时，组合标准差大约是20.3%，这个节点上，NUSD的权重正好降为0。当标准差大于20.3%后，组合中就不包含NUSD了。
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