Ava2024-05-22 09:38:37
Ava分散度越小，越集中，面临非平行移动风险越小，这个如何理解。如果是中久期确实是非平行移动下它的变化也不大，如果都是集中于长久期或者短久期，非平行移动使得利率变化时，曲线变化的非平行移动变化也很大啊？
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Simon2024-05-23 16:56:47
Simon同学，上午好。
portfolio集中，分散度小，面临非平行移动风险小。这个可以举个例子，假设portfolio集中在某一个时间点，那么在这个时间点，利率变化始终是从一个点移动到另一个点，就无所谓整条曲线是平行还是非平行移动。
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