鸡同学2024-05-20 05:02:08
鸡同学这里notional value为什么和fixed coupon payments相等而不是和fixed coupon bond的par value相等呢？
回答（1）
最佳
Simon2024-05-21 15:13:22
Simon同学，上午好。因为题目要求是convert the fixed-rate bond coupon payments into floating-rate payments，把固息转成浮息
那么原本支付固息，进入swap，收到固息，支付浮息，那么就需要swap里的固息就要和原本的固息相等，这样就能相互抵销，只剩下浮息。
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