穆同学2024-05-19 20:02:01
穆同学老师为啥ATM 的vega最大？
回答（1）
最佳
Fenton Chen2024-05-21 17:37:20
Fenton Chen同学，你好！
举个例子
如果一个临近到期日的两个期权，
A:以行权价为50块的看涨期权，前1秒51块，然后49块，期权一会OTM一会ITM，波动大。而B是以行权价为50块的看涨期权，深度OTM，那基本价格就归零了。
因此A的vega也就越大。
望采纳，谢谢！
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