啊同学2024-05-19 16:10:25
啊同学cross-basis currency basis有明确定义吗？是用谁减去谁，是前面的货币借款利率-后面货币的借款利率得出的差值吗？而且进行互换的话，不需要再加上spread了吗？直接将参考的基准利率相减就行？
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Simon2024-05-21 13:10:02
Simon同学，上午好。
basis是默认加在非美元端的。像case里The EUR-USD cross-currency basis swap is quoted at –20 bps.，
那么USD利率=MRR，EUR利率=MRR-20bps
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