杨同学2024-05-18 13:31:36
杨同学再讲一下， 为什么payer swap的 duration是负数，而receiver swap 的duration 是正数呢？
回答（1）
Simon2024-05-20 16:56:31
Simon同学，上午好。
swap 固定端久期大，浮动端久期小。
payer swap=支固定，收浮动，所以久期=浮动端久期 - 固定端久期，结果为负。
反之，receiver swap=收固定，支浮动，所以久期=固定端久期 - 浮动端久期，结果为正。
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