罗同学2024-05-16 22:09:31
罗同学老师，为什么欧式期权例外，现在深度价外，是不是现在期权价值最高，那剩余时间越短，期权价值不也是越小吗。
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Simon2024-05-17 09:52:07
Simon同学，上午好。
欧式期权只有在到期日才能行权，如果深度价内，例如股价已经跌到0了，期权已经达到最大价值了，但不到时间还不能行权，那么如果将来股价反弹，期权价值只会下跌，所以时间越长，对于深度价内的欧式期权，期权价值越少
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那不就是离到期时间越短，期权价值越小，说明是正相关啊。为啥说是例外呢。
另外这里theta为啥说是负的。
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同学，上午好。
注意我的描述“时间越长，对于深度价内的欧式期权，期权价值越少”，所以是离到期时间越长，期权价值越少。
theta是随着时间流逝，期权价值的下跌，所以theta为负，表示含义就是单位时间流逝，期权价值的下跌幅度
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