chris2024-05-16 21:06:21
chris第三问，sell put 为什么是short volatiltiy?
回答（1）
suzhan2024-05-17 12:07:37
suzhan同学你好，这道题根据题目给出的条件，计算出beta值是负的，就是在配置中要short volatility。
而期权价值和volatility是正向的关系，做多齐全就是long volatility；做空期权就是short volatility。
可以回顾一下期权的定价以及和greeks之间的关系，并加深记忆。
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