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穆同学2024-05-14 20:45:36

老师，long put option on bond，久期会下降吧…行权是以X卖出啊…凸性也是下降吧

回答（1）

最佳

Fenton Chen2024-05-16 09:03:04

晓棠同学，你好！

买入看跌期权，如果股票如期下跌，久期是会下降，但如果一直不行权的话其实对久期影响不大
买入看涨或者看跌期权，都会增加组合的离散程度，离散程度增加凸性增加

望采纳，谢谢！

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