俞同学2024-05-14 20:21:23
俞同学第三题，我觉得选择A和B很像，variance开根号就是volatility。 B不就是A 么？谢谢。 A a stated maximum level of volatility. B total portfolio mean–variance efficiency.
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Johnny2024-05-15 10:13:26
Johnny同学你好，B选项说的是基于整体组合的角度进行MVO，这个是错的，因为goal-based investing是各个目标各管各的，只能在单个goal的层面达到最优，而没有把所有的goal视为一个整体进行最优化。A选项是对的，每个goal会有个设定好的最大波动率，比如涉及日常维生的目标就只能承担很小的波动率，而那些宏图大业的goal可以承担高一些的波动率，哪怕没有达成的话也不影响生活
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