穆同学2024-05-13 23:06:47
穆同学在听example直播，老师说excess return不考虑spread0？？？是不考虑第三项吧…
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Simon2024-05-14 10:49:23
Simon同学，上午好。
这道题用到公式是 excess spread return = Spread0×t-spread duration×△Spread-LGD×PD×t，
因为题目不考虑预期损失，no default losses occur，所以没有第三项LGD×PD×t；因为此题也未给出利率变化，所以，第二项spread duration×△Spread也不考虑，那么Excess spread仅为spread0。
那么原公式excess spread return = Spread0×t-spread duration×△Spread-LGD×PD×t，现在仅保留excess spread return = Spread0×t
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是…我看题也是这样。但老师讲说是不考虑第一项…就迷茫了
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不好意思同学，应该是老师口误了。
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