Ava2024-05-13 16:56:14
Ava这里总结的为什么上面不是那个对应的调整久期的公式，没理解这总结是啥意思
回答（1）
Simon2024-05-15 13:11:39
Simon同学，上午好。
上边公式里eurodollar futures对冲的标的物是现金（现金没有久期，所以不是调久期公式），如果持有MV这么多现金（或者是打算借款，去借MV这么多现金），担心利率上涨，借款利率上升，那么就要做空 eurodollar futures。因为一份eurodollar futures面值是1million，所以需要份数是MV÷1million
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持有现金不担心利率上涨吧，借钱是会担心，这说错了吧，应该是需要一笔现金
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不好意思，同学，我描述模糊了，eurodollar futures 对冲的是现金，如果是打算借出现金给别，那么担心利率下跌，会做多eurodollar futures。如果是打算借入现金，那么担心利率上涨，会做空eurodollar futures
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