努同学2024-05-12 22:00:30
努同学excess return 和 excess spread有什么区别呢，公式又有什么区别？加一个expected前缀又有什么影响？为什么题目问excess return，公式又是excess spread?
回答（1）
Simon2024-05-15 16:29:52
Simon同学，上午好。
Excess Spread = Spread0 − (EffSpreadDur × ΔSpread)
expected excess return: E(ExcessSpreadReturn) = Spread0 −(EffSpreadDur × ΔSpread) − (POD × LGD)
区别在于考虑POD×LGD与否
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片