鸡同学2024-05-09 07:23:07
鸡同学1. 为什么index VWAP在分子上就是放在前面，而TWAP和VWAP在分子上就是放在后面呢？2. 既然最终算出的bps越低越好，那么说明TWAP比VWAP表现更好，可是TWAP的成本是$50.57，而VWAP只需要$50.52。感觉对比bps和对比绝对价格得出的结论有冲突，不知道是哪里没理解对。
回答（1）
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开开2024-05-10 10:19:13
开开同学你好
1.这类trade cost都是平均价-benchmark price，index VWAP中index arrival price是benchmark price，index VWAP是平均价格
2. 题目问的是相对哪个trading benchmark看上去表现最好，其实就是计算这类benchmark对应的trade cost，而不是比绝对的交易价格
如果答疑对你有帮助，【请采纳】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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