穆同学2024-05-07 23:59:42
穆同学老师，这个题。因为6个月forward 是-19bps，所以f小于s，所以贴水。（老师讲的是看-27bp，但是那个是到期时刻的6个月远期吧）
回答（1）
最佳
Simon2024-05-08 15:28:45
Simon同学，上午好。
比较0时刻的，因为签forward，我是在0时刻就签的。0时刻forward discount，所以short forward产生negative roll yield。
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