曹同学2024-05-07 16:47:33
曹同学23题最后那里的解读，作为买方都是+1,那么计算出来的MAC是正的，为什么说MAC是低于total arrival cost? 自己的arrival和调整后的指数成本比较后，成本还是正5.68啊
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开开2024-05-10 09:49:15
开开同学你好，
MAC还是正的，只是比arrival cost小。
然后根据计算过程，我们把公式做个变形，arrival cost = market-adjusted cost +beta*Index cost
因此，只要beta*Index cost>0，arrival cost就比MAC大
比如在市场上涨的过程中买入，和在市场下行的过程中卖出，都会出现显著的index cost。
根据本题的计算。我们发现这笔买单market-adjusted cost 比较小的，原因是arrival cost的大头是因为在上涨的市场中买入，因市场变动产生的index cost，除去市场因素后由交易产生的cost较小。
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所以mac主要是看排除市场行情因素后的成本，这个成本属于非市场趋势原因？
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嗯嗯，是的，MAC属于剔除市场趋势的因素后，交易本身造成的成本
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