大同学2024-05-06 20:56:46
大同学老师，这个案例的第三题，为什么 greatest rewarded factor exposure是要看beta绝对值最大？敞口和beta什么关系？
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Simon2024-05-08 16:40:27
Simon同学，上午好。beta就是敞口。在模型中，beta可以表示为权重，beta绝对值越大，表示对应配置的资产越多，敞口就越大。
在回归时，可以加入限制条件，要求∑beta=1，这样beta就能表示权重。
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