张同学2024-05-06 15:34:35
张同学这里关于MVO和reverse MVO是什么意思呢
回答（1）
Johnny2024-05-07 10:44:37
Johnny同学你好，上面那段话说在反优化策略中，各资产大类的收益率是输出结果，而市值权重、协方差、风险厌恶系数是输入变量。这段话说的是正确的。
下面那段话说的是对于MVO，资产大类的预期收益率是输入变量，而这个预期收益率通常使用历史数据，这个说法也是正确的。MVO是通过资产的预期收益率、资产之间的相关系数、各资产的波动率来得出最优的资产配置
所以能够看出MVO和reverse optimization的过程是反过来的。
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