天堂之歌

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大同学2024-05-05 15:21:41

这个案例的第六题,老师可否再解释下blend、core。尤其对于第三个选项。一只股票要么是价值型,要么是成长型,要么二者兼得就是混合型。第三个选项原文hold balanced exposure to both value and growth,后面还有半句,and/or core stocks,后面这半句什么意思呢?

回答(1)

最佳

Simon2024-05-08 16:01:47

同学,上午好。blend/core就是混合风格。

选项A错在Lipper methodology assumes a stock can have the char acteristics of many styles. 风格只能有一种,不能同时有多种。

选项B错在It does not offer a core/blend component,Thomson Reuters Lipper也有混合风格的,

选项C正确。晨星公司使用五种代理指标来计算价值和成长的得分,范围为0到100。从成长分数减去价值分数。正数表示属于成长类股票。而负数属于价值类股票。相对接近零的分数表示核心分类。要实现混合分类,投资组合必须对被分类为价值和成长的股票具有平衡的敞口,对被分类为核心的股票具有主导的敞口,或者两者兼而有之的组合。

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