Johnny2024-05-02 11:03:10
Johnny您好我们在bond market liquidity和credit strategy都谈到了spread变化对价格的影响，但是两个的公式并不太相同。第一个公式用的是moddur并且乘的是yield change，在credit strategy却变成了图二公式，能详细解释一下么。谢谢。
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Fenton Chen2024-05-02 14:38:42
Fenton Chen同学，你好!
在考试过程中，不会去区分债券五因子分解中🔺yield和🔺spread的区别，一般只是去考计算
从计算角度来说，第一第二公式最后结果都是一样的
望采纳，谢谢！
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