鸡同学2024-04-26 12:52:04
鸡同学这题没有理解为什么选C选项。预期利率上涨，不做免疫策略不就亏钱了吗？
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Fenton Chen2024-04-26 12:59:05
Fenton Chen同学，你好！
这里不需要考虑亏钱与否，是需要考虑免疫策略是否有效
多个负债匹配的条件中加入了资产凸性要大于负债凸性，且尽量较小的条件。凸性可以反应离散程度
因为凸性有涨多跌少的影响，如果在利率变化的情况下，负债的凸性大于资产凸性，那么将可能导致资产和负债的差额变大，则会导致不匹配的问题。所以选C
B由于money duration资产和负债相等，所以不选B
望采纳，谢谢！
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意思就是由于凸性区别，在升息情况下负债比资产跌得更快，所以就不用做免疫策略对吗？
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