徐同学2020-10-08 20:02:29
徐同学risk factor方法提取风险因子，例inflation：long tips+short inflation linked bond，问1:两者权重是不是取相同，E(R)是直接取收益率差？问2: risk facor提取出来有long和short,map back是不是默认可以做空？
回答（1）
Johnny2020-10-10 19:17:24
Johnny同学你好
1.long和short的权重是要相同的，他们的收益率可以直接相减
2.这些因子都是由于long与short所构成，既然会有short的存在，那么就是可以卖空的
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