岳同学2020-10-07 17:29:45
岳同学想請問在這題中 selection effect 不是over/underweight securities in a sector relative to the benchmark? 所以是bottom-up approach吧? 但是為什麼解答是寫top-down approach?
回答（1）
Chris Lan2020-10-09 20:53:55
Chris Lan同学你好
这个题他是跟基准比较，所以是relative，然后他关注的是版块中的配置，所以这块是更偏向资产配置的，因此是top-down
在relative的情况下
如果是bottom-up应该关注在Position’s marginal contribution to tracking risk。
而如果是top-down应该关注在Attribute tracking risk to relative allocation and selection decisions
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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