安同学2020-10-06 17:42:38
安同学corner portfolio的sharp ratio一定是adjacent的两个组合的加权平均吗？这两个组合如果相关性不等于1呢？
回答（1）
Johnny2020-10-10 18:27:09
Johnny同学你好，这里不用去考虑相关性，如果是两个adjacent portfolio结合的话，他们的sharpe ratio就是他们的加权平均。如果是一个portfolio与无风险资产进行组合，那么他们的sharpe ratio就是那个portfolio的sharpe ratio
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