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安同学2020-10-04 21:37:04

不是太理解对于bond futures 的BPV per 100,000 in par value是什么意思？这里的100000在解题中需要用到吗？

回答（1）

Nicholas2020-10-10 11:04:28

同学，早上好。
这里在Using Derivatives to Alter Portfolio Duration 用期货来调整组合久期时，面值计价通常默认100000，意为每100000面值的PBV是多少。烦请同学告知题目来源，帮助同学列明整体的计算思路，感谢。

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