喻同学2020-10-03 18:36:15
喻同学我想请问老师，我能不能这么理解：只要是condor策略，那么2个long、2个short各自的美元久期都必须相同。 还是说，在11题中，是为了condor策略要达到duration neutral，所以2个long的美元久期要相同
回答（1）
Chris Lan2020-10-04 13:16:49
Chris Lan同学你好
只要是condor策略，每个头寸的dollar duration都必须相等。
比如说我有一个condor策略，一共有四个头寸，A,B,C,D，这四个头寸的dollar durtion都必须相等。即DDA=DDB=DDC=DDD.
这个原则只要是condor都必须满足，并不是只针对11题的场景。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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